Gun vertelt het avontuurlijke verhaal van cowboy Cole White. Als het spel begint vinden we White in de bergen waar hij training krijgt van zijn vader Ned. De le en zijn een soort tutorial waarbij de speler snel de besturing van het spel onder de knie krijgt. White wordt geïntroduceerd in het schieten met een pistool en een sniperrifle, maar ook mag er geoefend worden met het paardrijden.

Nadat je alles voldoende geoefend hebt, verplaatst het verhaal zich naar een grote stoomboot die overvallen wordt. Na veel explosieve actie, dat zich zelfs nog verplaatst naar een kanon om boten mee neer te schieten, word je door je vader van de boot gegooid, waarna de boot ontploft. Ned is dood en jij wilt wraak. Gun is een echt western verhaal vol met indianen, paarden, hoeren, koetsen, pistolen en verra ende plotwi elingen.

Gun is een actiespel waarbij de speler zich te voet of per paard voortbeweegt over het bergachtige landschap. Dit gebeurt allemaal vanuit de derde persoon en de overgang van lopen naar paardrijden gaat erg soepel. De paarden zijn door het gehele spel te vinden en je kunt elk paard dat je tegenkomt berijden. Het paardrijden neemt een groot deel van het spel in beslag en de ontwikkelaars hebben dan ook duidelijk hun best gedaan om het er zo realistisch mogelijk uit te laten zien. De animaties zijn goed en de paarden kunnen op verschillende snelheden rijden. Het snelst rijdt het paard wanneer je met je sporen tegen de flanken van het dier schopt. Doe dit echter niet te vaak, want je paard heeft een eigen levensmeter die langzaam daalt bij elke schop.

De actie in Gun is snel en spannend. De speler krijgt, naarmate het spel vordert, beschikking over veel verschillende wapens. Een pistool, shotgun, rifle, sniperrifle en een pijl en boog. Hiernaast heb je ook nog de beschikking over brandende fle en whiskey en dynamietstaven. Gedurende het spel krijg je telkens weer een krachtiger pistool, of een sneller herladende shotgun, van verslagen vijanden. Daarnaast kun je bij winkels nieuwe upgrades kopen voor je wapens. Uiteindelijk loop je rond met dubbele pistolen en een pijl en boog die dynamietstaven schiet. Dit mag ook wel, want de vijanden worden steeds talrijker en venijniger. Handig is ook de Quickdraw, waarbij je snel je pistolen trekt terwijl de tijd vertraagt. De ideale manier om af te rekenen met een groep vijanden door simpelweg een gat door elk hoofd te schieten. De 'bullettime' mode wordt vaak gebruikt in games, maar het staat zeker niet misplaatst in Gun.

Gun is onderverdeeld in mi ies. Je hebt de hoofdmi ies die het verhaal volgen, maar ook submi ies om je statistieken te verbeteren. De hoofdmi ies gaan over de zoektocht naar de man die je vader vermoord heeft en zijn erg gevarieerd en spannend. De submi ies zijn helaas een stuk minder leuk, maar vaak wel noodzakelijk om wat sterker te worden voor een hoofdmi ie. Nadat je alle hoofdmi ies uitgespeeld hebt en het spel eigenlijk is afgelopen, kun je nog alle submi ies afgaan. Echt voldoening geven deze mi ies dan alleen niet meer.

De submi ies worden voornamelijk verkregen via Wanted posters. De opdracht is dan om iemand op te sporen en te doden, of levend te vangen. Wanneer je met een handwapen vecht kun je een tegenstander bewusteloos slaan. Dit is moeilijker dan gewoon neerschieten, maar het levert dan ook meer geld op.