Sony is er altijd al prat op gegaan dat de PSP een ware multimedia machine zou worden, want zowel vanaf de UMD disk als de MemoryStick kunnen films afgespeeld worden op de handheld. Waar critici nogal sceptisch zijn over de kans dat UMD films succesvol gaan worden, lijkt het afspelen van films vanaf de MemoryStick het echt te gaan maken.

Mensen die bang zijn dat Sony liever films op UMD wil pushen hoeven niet bang te zijn, want het concern heeft een site geopend die speciaal bedoeld is voor het transporteren van MPEG 4 bestanden naar de PSP. MPEG 4 is tot nu toe het enige video formaat dat ondersteund wordt door de PSP. De site genaamd 'PSP Connect' is hier te vinden. Je kunt er verschillende filmpjes vinden en er wordt haarfijn uitgelegd hoe deze over zijn te zetten naar de PSP.