Geruchten gaan dat de PSP vanaf de eerste dag dat dit apparaatje uit is in de VS online zal gaan. Deze online functie heeft op dit moment betrekking op drie launch titels, alledrie van Sony. Het gaat hier om Gretzky NHL, NBA en MLB van 989 Sports. Deze games kunnen online met twee mensen gespeeld worden via een lobby systeem. Heb je geen beschikking over draadloos internet, dan kun je altijd nog via de LAN optie van de PSP tegen elkaar gamen.

Om met de PSP online te gaan moet je je in de buurt bevinden van een zogenaamde hotspot. Dit is een een locatie waar je kunt verbinden met een publiek draadloos netwerk, waarmee je toegang krijgt tot het internet. Er zijn al tientallen hotspots verspreidt over Nederland, waarvan de meeste te vinden zijn in de grote steden. Uiteraard kun je thuis ook met je PSP online als je over een WiFi draadloos netwerk beschikt.